PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLS.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLS.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap, while ETLQ.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 14.64%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLS.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLS.DE показывает доходность 11.28%, а ETLQ.DE немного ниже – 10.88%.

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.49%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.23%
1 год
25.64%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.96%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.36%
1 год
23.93%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLS.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%27.92%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%

Correlation

The correlation between ETLS.DE and ETLQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.96

The correlation between ETLS.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

ETLS.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLS.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLS.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.13

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.98

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.56

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

14.23

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLS.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLS.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLS.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLS.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.93

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ETLS.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLS.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-33.38%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.68%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-21.58%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-21.58%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.34%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.33%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.68%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLS.DE и ETLQ.DE

L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) имеют волатильность 2.76% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLS.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.77%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.18%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.06%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.74%

+1.43%

Сравнение комиссий ETLS.DE и ETLQ.DE

ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLS.DE и ETLQ.DE

Ни ETLS.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETLS.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for ETLQ.DE.

ETLS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ETLQ.DE is Global Equities. ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор