Сравнение ETLK.DE с LGGE.DE
ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLK.DE returned 10.15%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLK.DE и LGGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLK.DE показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.
ETLK.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLK.DE и LGGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.76% | 7.52% | 11.54% | 1.26% | -0.49% | -0.14% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
Correlation
The correlation between ETLK.DE and LGGE.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ETLK.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLK.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск
ETLK.DE
LGGE.DE
Сравнение ETLK.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLK.DE | LGGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.61 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 13.07 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLK.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.19 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.13 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ETLK.DE и LGGE.DE
Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и LGGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLK.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -20.11% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.28% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -14.71% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.09% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.23% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.01% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLK.DE и LGGE.DE
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) составляет 3.38%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что ETLK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLK.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.60% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.47% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 11.99% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.60% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 14.60% | +3.61% |
Сравнение комиссий ETLK.DE и LGGE.DE
ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLK.DE и LGGE.DE
ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
ETLK.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.
ETLK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while LGGE.DE is Europe Equities. ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.25% for LGGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и LGGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор