PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLK.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLK.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLK.DE returned 10.15%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLK.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLK.DE показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLK.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-0.49%0.68%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.35%

Correlation

The correlation between ETLK.DE and ESGP.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between ETLK.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

ETLK.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLK.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLK.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.02

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.56

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.83

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

5.36

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLK.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLK.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLK.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLK.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок ETLK.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLK.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-20.50%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-6.31%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-20.50%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.57%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-5.31%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLK.DE и ESGP.DE

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) имеют волатильность 3.38% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLK.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.68%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.29%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.54%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

14.54%

+3.67%

Сравнение комиссий ETLK.DE и ESGP.DE

ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLK.DE и ESGP.DE

Ни ETLK.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETLK.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор