PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLK.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLK.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLK.DE returned 10.15%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLK.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLK.DE показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLK.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-0.49%2.86%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between ETLK.DE and EN4C.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.20

The correlation between ETLK.DE and EN4C.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

ETLK.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLK.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLK.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.69

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.21

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.44

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

8.36

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLK.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLK.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EN4C.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLK.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLK.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ETLK.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLK.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-25.41%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.81%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-17.63%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.02%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-13.89%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.64%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLK.DE и EN4C.DE

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) составляет 3.38%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ETLK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLK.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.98%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

14.54%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

17.98%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

18.11%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.11%

+0.10%

Сравнение комиссий ETLK.DE и EN4C.DE

ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLK.DE и EN4C.DE

Ни ETLK.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLK.DE and EN4C.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

ETLK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while EN4C.DE is Commodities. ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор