PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLK.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLK.DE с DELG.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - ETLK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while DELG.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Foxberry Sustainability Consensus US. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLK.DE returned 5.57%/yr vs 13.41%/yr for DELG.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for DELG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLK.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLK.DE показывает доходность 8.90%, а DELG.DE немного выше – 9.00%.

ETLK.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.98%
1 год
14.92%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

DELG.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.39%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.25%
1 год
23.92%
3 года*
19.27%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLK.DE и DELG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.90%7.48%11.53%1.31%-0.52%11.62%-1.71%1.55%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		9.00%6.12%33.62%26.58%-19.12%38.55%2.02%2.82%

Correlation

The correlation between ETLK.DE and DELG.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.60

The correlation between ETLK.DE and DELG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с 5HED.DEDELG.DE с CSY2.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

ETLK.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLK.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLK.DEDELG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.78

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.48

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.61

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.39

-2.69

ETLK.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLK.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DELG.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLK.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLK.DE и DELG.DE

Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки DELG.DE в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и DELG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLK.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-34.86%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-9.14%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-24.37%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-24.37%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.90%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.15%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.54%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLK.DE и DELG.DE

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) составляет 3.70%, в то время как у L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ETLK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLK.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.22%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.59%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

13.41%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.21%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.11%

-1.94%

Сравнение комиссий ETLK.DE и DELG.DE

ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DELG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLK.DE и DELG.DE

Ни ETLK.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLK.DE and DELG.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for DELG.DE.

ETLK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while DELG.DE is Large Cap Blend Equities. ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.12% for DELG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и DELG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор