PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHYX с FRHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHYX с FRHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund) and FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ETHYX returned 2.92%/yr vs 2.74%/yr for FRHIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHYX charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for FRHIX.

Доходность

Сравнение доходности ETHYX и FRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) и Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHYX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FRHIX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции ETHYX превзошли акции FRHIX по среднегодовой доходности: 2.92% против 2.74% соответственно.

ETHYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.02%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.92%

FRHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.79%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHYX и FRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund		2.92%3.97%5.17%6.93%-12.25%3.87%3.90%10.07%1.46%7.97%
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		2.70%5.33%7.28%6.01%-13.96%4.89%5.87%8.35%1.96%3.40%

Correlation

The correlation between ETHYX and FRHIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г.

0.69

Over the past year, ETHYX and FRHIX have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund

Franklin High Yield Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с ETHYX:
ETHYX с SPYETHYX с TMNIXETHYX с VTETHYX с EWHYXETHYX с SRHMXETHYX с XAW.TOETHYX с AHMFX
Часто сравнивают с FRHIX:
FRHIX с FKTIXFRHIX с AHMFXFRHIX с AHYMXFRHIX с TMNIXFRHIX с ISHYXFRHIX с BATEXFRHIX с HIMFX

Доходность на риск

ETHYX vs. FRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHYX
Ранг доходности на риск ETHYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRHIX
Ранг доходности на риск FRHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHYX c FRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) и Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHYXFRHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.65

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.31

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.64

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.87

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

10.46

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHYX vs. FRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHYX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHYX и FRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHYXFRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.27

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ETHYX и FRHIX

Максимальная просадка ETHYX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки FRHIX в -21.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHYX и FRHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHYXFRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-21.54%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.21%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.79%

-7.36%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-19.01%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.10%

-19.01%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.26%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.88%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHYX и FRHIX

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) и Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) имеют волатильность 1.30% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHYXFRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.25%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.52%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.48%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

5.15%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

4.67%

+0.01%

Сравнение комиссий ETHYX и FRHIX

ETHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRHIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHYX и FRHIX

Дивидендная доходность ETHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FRHIX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund		4.41%5.43%4.56%3.36%3.85%3.04%3.41%4.66%3.82%3.74%4.04%4.10%
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		4.59%5.79%5.32%4.16%4.27%3.61%3.83%4.99%4.46%4.06%4.42%4.27%

Часто задаваемые вопросы

ETHYX and FRHIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHYX has higher volatility (1.30%) compared to FRHIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, ETHYX dropped -43.98% vs FRHIX's -21.54%.

FRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHYX и FRHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор