PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-U.TO с SOLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-U.TO с SOLA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and SOLA.TO (Evolve Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHX-U.TO returned -44.47% vs -57.54% for SOLA.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-U.TO и SOLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и Evolve Solana ETF (SOLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как SOLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, что значительно выше, чем у SOLA.TO с доходностью -39.93%.

ETHX-U.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-42.88%
С начала года
-36.82%
1 год
-44.47%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

SOLA.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
-47.17%
С начала года
-39.93%
1 год
-57.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и SOLA.TO

2026 (YTD)2025
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-36.82%83.33%
SOLA.TO
Evolve Solana ETF		-39.93%-3.86%

Correlation

The correlation between ETHX-U.TO and SOLA.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between ETHX-U.TO and SOLA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

Evolve Solana ETF

Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с SOLA.TO:
SOLA.TO с BANK.TOSOLA.TO с BIGY.TOSOLA.TO с BTCC-B.TOSOLA.TO с BTCC-U.TOSOLA.TO с BTCX-B.TOSOLA.TO с CANY.TOSOLA.TO с CCCX.TO

Доходность на риск

ETHX-U.TO vs. SOLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOLA.TO
Ранг доходности на риск SOLA.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLA.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-U.TO c SOLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и Evolve Solana ETF (SOLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-U.TOSOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.79

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-1.13

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.88

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.77

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.12

+0.11

ETHX-U.TO vs. SOLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-U.TO на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOLA.TO равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-U.TO и SOLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-U.TO и SOLA.TO

Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки SOLA.TO в -75.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и SOLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-U.TOSOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-75.10%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-75.10%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.09%

-70.17%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-38.33%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.99%

51.42%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-U.TO и SOLA.TO

Текущая волатильность для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) составляет 15.42%, в то время как у Evolve Solana ETF (SOLA.TO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что ETHX-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-U.TOSOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

20.53%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

52.50%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.90%

74.17%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.88%

72.38%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

72.38%

+1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и SOLA.TO

Ни ETHX-U.TO, ни SOLA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETHX-U.TO and SOLA.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и SOLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор