Сравнение ETHX-B.TO с SOLA.TO
ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and SOLA.TO (Evolve Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHX-B.TO returned -45.22% vs -57.79% for SOLA.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-B.TO и SOLA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, что значительно выше, чем у SOLA.TO с доходностью -40.28%.
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -43.63%
- С начала года
- -36.70%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
SOLA.TO
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- -49.35%
- С начала года
- -40.28%
- 1 год
- -57.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и SOLA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -36.70% | 80.88% |
SOLA.TO Evolve Solana ETF | -40.28% | -5.66% |
Correlation
The correlation between ETHX-B.TO and SOLA.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ETHX-B.TO and SOLA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-B.TO vs. SOLA.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-B.TO
SOLA.TO
Сравнение ETHX-B.TO c SOLA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Solana ETF (SOLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-B.TO | SOLA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.78 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.13 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-B.TO и SOLA.TO
Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, примерно равная максимальной просадке SOLA.TO в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и SOLA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-B.TO | SOLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -74.77% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.14% | -74.77% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -70.51% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -38.42% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.92% | 51.42% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-B.TO и SOLA.TO
Текущая волатильность для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) составляет 13.81%, в то время как у Evolve Solana ETF (SOLA.TO) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-B.TO | SOLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 20.29% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 52.22% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 73.69% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 72.35% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.70% | 72.35% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и SOLA.TO
Ни ETHX-B.TO, ни SOLA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-B.TO and SOLA.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и SOLA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор