Сравнение ETHX-B.TO с EBIT-U.TO
ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ETHX-B.TO returned 0.58%/yr vs 15.38%/yr for EBIT-U.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-B.TO и EBIT-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHX-B.TO торгуется в CAD, в то время как EBIT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, что значительно ниже, чем у EBIT-U.TO с доходностью -26.37%.
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -43.63%
- С начала года
- -36.70%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
EBIT-U.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- -32.35%
- С начала года
- -26.37%
- 1 год
- -45.80%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и EBIT-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -36.70% | -15.87% | 55.80% | 90.02% | -65.68% | 64.85% |
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -26.37% | -11.00% | 134.26% | 147.82% | -62.74% | -17.77% |
Correlation
The correlation between ETHX-B.TO and EBIT-U.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between ETHX-B.TO and EBIT-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-B.TO vs. EBIT-U.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-B.TO
EBIT-U.TO
Сравнение ETHX-B.TO c EBIT-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-B.TO | EBIT-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.86 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.35 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-B.TO и EBIT-U.TO
Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, примерно равная максимальной просадке EBIT-U.TO в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и EBIT-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-B.TO | EBIT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -76.08% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.14% | -53.57% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -53.57% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | -76.08% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -49.26% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -33.37% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.92% | 34.08% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-B.TO и EBIT-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-B.TO | EBIT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 12.82% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 37.63% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 46.42% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 54.80% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.70% | 56.32% | +15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и EBIT-U.TO
Ни ETHX-B.TO, ни EBIT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-B.TO and EBIT-U.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и EBIT-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор