PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHR.TO с BTCY-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHR.TO с BTCY-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) and BTCY-U.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. ETHR.TO is passively managed, while BTCY-U.TO is actively managed. Over the past 3 years, ETHR.TO returned -0.89%/yr vs 22.13%/yr for BTCY-U.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETHR.TO и BTCY-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHR.TO торгуется в CAD, в то время как BTCY-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCY-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHR.TO показывает доходность -37.53%, что значительно ниже, чем у BTCY-U.TO с доходностью -28.11%.

ETHR.TO

1 день
-2.31%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
-44.33%
С начала года
-37.53%
1 год
-46.21%
3 года*
-0.89%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
—

BTCY-U.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
-34.45%
С начала года
-28.11%
1 год
-46.63%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHR.TO и BTCY-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-37.53%-17.01%52.43%87.70%-65.64%-21.14%
BTCY-U.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units		-28.11%-11.89%115.03%107.96%-62.65%-16.27%

Correlation

The correlation between ETHR.TO and BTCY-U.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.55

The correlation between ETHR.TO and BTCY-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с BTCC.TOETHR.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с BTCY-U.TO:
BTCY-U.TO с BTCY-B.TOBTCY-U.TO с ETHY-U.TOBTCY-U.TO с YPLT.NEOBTCY-U.TO с BTCC-B.TOBTCY-U.TO с BTCC-U.TOBTCY-U.TO с BTCC.TOBTCY-U.TO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

ETHR.TO vs. BTCY-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCY-U.TO
Ранг доходности на риск BTCY-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHR.TO c BTCY-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHR.TOBTCY-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.97

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.41

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.86

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.37

+0.32

ETHR.TO vs. BTCY-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHR.TO на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCY-U.TO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHR.TO и BTCY-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHR.TO и BTCY-U.TO

Максимальная просадка ETHR.TO за все время составила -78.36%, что больше максимальной просадки BTCY-U.TO в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHR.TO и BTCY-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHR.TOBTCY-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.36%

-69.96%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.67%

-54.17%

-13.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.67%

-54.17%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.15%

-49.78%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.93%

-31.90%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

34.08%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHR.TO и BTCY-U.TO

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что ETHR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCY-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHR.TOBTCY-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

11.41%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.47%

40.59%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

48.26%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

51.28%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

51.28%

+20.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHR.TO и BTCY-U.TO

ETHR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCY-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCY-U.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units		22.80%14.50%8.02%10.77%29.84%1.21%
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHR.TO and BTCY-U.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Evolve and Purpose.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHR.TO и BTCY-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор