PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHR.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHR.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

ETHR.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHR.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate. Фонд был запущен 19 апр. 2021 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETHR.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHR.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-27.46%-17.01%52.43%87.70%-54.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, ETHR.TO показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

ETHR.TO

1 день
1.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-51.39%
1 год
6.41%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с BTCX-B.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий ETHR.TO и BANK.TO

ETHR.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

ETHR.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHR.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHR.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.96

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

3.69

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.58

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

3.93

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

16.11

-15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHR.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHR.TO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHR.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHR.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.96

-2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.85

-0.88

Корреляция

Корреляция между ETHR.TO и BANK.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHR.TO и BANK.TO

ETHR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%.

TTM2025202420232022
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок ETHR.TO и BANK.TO

Максимальная просадка ETHR.TO за все время составила -78.36%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHR.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHR.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.36%

-29.03%

-49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.29%

-10.61%

-51.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.05%

-3.64%

-52.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.07%

-9.15%

-33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

2.59%

+28.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHR.TO и BANK.TO

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ETHR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHR.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

6.55%

+12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

9.76%

+42.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.20%

13.86%

+60.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.60%

15.70%

+56.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

15.70%

+56.90%