Сравнение ETHH.TO с LBIT.TO
ETHH.TO (Purpose Ether ETF) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETHH.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, ETHH.TO returned -38.59% vs -53.67% for LBIT.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHH.TO charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for LBIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ETHH.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHH.TO показывает доходность -48.90%, что значительно ниже, чем у LBIT.TO с доходностью -38.18%.
ETHH.TO
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.06%
- С начала года
- -48.90%
- 6 месяцев
- -48.21%
- 1 год
- -38.59%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -38.43%
- 1 год
- -53.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHH.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHH.TO Purpose Ether ETF | -48.90% | 60.11% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -38.18% | 8.66% |
Correlation
The correlation between ETHH.TO and LBIT.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between ETHH.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHH.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
ETHH.TO
LBIT.TO
Сравнение ETHH.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Ether ETF (ETHH.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHH.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.87 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.41 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHH.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка ETHH.TO за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHH.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHH.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -61.98% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.96% | -61.98% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.75% | -61.98% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.29% | -27.03% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.82% | 38.21% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHH.TO и LBIT.TO
Purpose Ether ETF (ETHH.TO) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что ETHH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHH.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.76% | 16.68% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.81% | 41.22% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.65% | 52.41% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 51.66% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.98% | 51.66% | +21.32% |
Сравнение комиссий ETHH.TO и LBIT.TO
ETHH.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LBIT.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHH.TO и LBIT.TO
Ни ETHH.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHH.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBIT.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBIT.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for ETHH.TO.
ETHH.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 1.00% for ETHH.TO and 0.75% for LBIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ETHH.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор