PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHB.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHB.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

ETHB.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHB.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHB.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHB.DE и RAND.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETHB.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-28.41%-12.49%43.63%97.31%-2.83%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-18.19%-58.62%38.34%48.90%-49.33%
Разные валюты инструментов

ETHB.DE торгуется в USD, в то время как RAND.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAND.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHB.DE показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -18.19%.

ETHB.DE

1 день
3.49%
1 месяц
4.31%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-50.82%
1 год
11.47%
3 года*
5.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.96%
1 месяц
20.32%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-50.49%
1 год
-43.26%
3 года*
-20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum Staking ETP

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с ETHB.DE:
ETHB.DE с ETHAETHB.DE с ETHA.DEETHB.DE с COMS.DEETHB.DE с ABCH.DEETHB.DE с BOLD.DEETHB.DE с 21XJ.DEETHB.DE с 2BTC.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DE

Сравнение комиссий ETHB.DE и RAND.DE

ETHB.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.

ETHB.DE
21Shares Ethereum Staking ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

ETHB.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHB.DE
Ранг доходности на риск ETHB.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHB.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHB.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHB.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHB.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.43

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.12

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.48

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

-0.81

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHB.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHB.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа RAND.DE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHB.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHB.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между ETHB.DE и RAND.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHB.DE и RAND.DE

Ни ETHB.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETHB.DE и RAND.DE

Максимальная просадка ETHB.DE за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки RAND.DE в -85.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHB.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHB.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-86.60%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.68%

-72.75%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.38%

-82.42%

+28.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.69%

-59.06%

+22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

43.20%

-14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHB.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE) составляет 18.14%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 25.11%. Это указывает на то, что ETHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHB.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

25.11%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.81%

67.32%

-21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.96%

98.87%

-33.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.81%

93.59%

-25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.81%

93.59%

-25.78%