Сравнение ETHA.DE с QDVX.DE
ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) and QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ETHA.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while QDVX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. ETHA.DE is actively managed, while QDVX.DE is passively managed. Over the past 3 years, ETHA.DE returned -0.83%/yr vs 13.02%/yr for QDVX.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ETHA.DE charges 1.49%/yr vs 0.28%/yr for QDVX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETHA.DE и QDVX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA.DE показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у QDVX.DE с доходностью 11.40%.
ETHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -41.54%
- С начала года
- -34.84%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVX.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA.DE и QDVX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -34.84% | -22.34% | 52.23% | 90.31% | -66.47% | -0.42% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 11.40% | 11.29% | 10.80% | 15.21% | 0.82% | 4.56% |
Correlation
The correlation between ETHA.DE and QDVX.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA.DE vs. QDVX.DE — Ранг доходности на риск
ETHA.DE
QDVX.DE
Сравнение ETHA.DE c QDVX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA.DE | QDVX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.02 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 6.77 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA.DE и QDVX.DE
Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки QDVX.DE в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и QDVX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA.DE | QDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -38.42% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.73% | -8.23% | -57.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.73% | -14.02% | -51.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -0.42% | -61.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -4.64% | -41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 2.46% | +39.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA.DE и QDVX.DE
21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA.DE | QDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 2.59% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 8.86% | +32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 11.19% | +47.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 12.85% | +53.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.34% | 15.27% | +51.07% |
Сравнение комиссий ETHA.DE и QDVX.DE
ETHA.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QDVX.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA.DE и QDVX.DE
ETHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.02% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.20% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA.DE and QDVX.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVX.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVX.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.49% for ETHA.DE.
ETHA.DE is categorized as Cryptocurrency, while QDVX.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 1.49% for ETHA.DE and 0.28% for QDVX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и QDVX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор