Сравнение ETHA.DE с CSX5.L
ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) and CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ETHA.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while CSX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. ETHA.DE is actively managed, while CSX5.L is passively managed. Over the past 3 years, ETHA.DE returned -0.83%/yr vs 15.71%/yr for CSX5.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ETHA.DE charges 1.49%/yr vs 0.10%/yr for CSX5.L.
Доходность
Сравнение доходности ETHA.DE и CSX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA.DE показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у CSX5.L с доходностью 9.88%.
ETHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -41.54%
- С начала года
- -34.84%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSX5.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам ETHA.DE и CSX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -34.84% | -22.34% | 52.23% | 90.31% | -66.47% | -0.42% |
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.88% | 21.71% | 11.38% | 22.29% | -8.36% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ETHA.DE and CSX5.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA.DE vs. CSX5.L — Ранг доходности на риск
ETHA.DE
CSX5.L
Сравнение ETHA.DE c CSX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA.DE | CSX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.73 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 6.05 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA.DE и CSX5.L
Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки CSX5.L в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и CSX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA.DE | CSX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -37.87% | -38.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.73% | -10.87% | -54.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.73% | -16.34% | -49.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -2.79% | -58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -6.93% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 3.12% | +38.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA.DE и CSX5.L
21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA.DE | CSX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 4.09% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 13.00% | +28.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 15.74% | +43.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 17.34% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.34% | 17.84% | +48.50% |
Сравнение комиссий ETHA.DE и CSX5.L
ETHA.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CSX5.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA.DE и CSX5.L
Ни ETHA.DE, ни CSX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA.DE and CSX5.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.49% for ETHA.DE.
ETHA.DE is categorized as Cryptocurrency, while CSX5.L is Europe Equities. They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 1.49% for ETHA.DE and 0.10% for CSX5.L.
Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и CSX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор