Сравнение ETCO с CBXO
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -23.28% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between ETCO and CBXO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -2.36 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и CBXO
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -11.43% | -45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -11.43% | -43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -8.47% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 7.20% | +45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 7.20% | +45.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 7.20% | +45.18% |
Сравнение комиссий ETCO и CBXO
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и CBXO
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and CBXO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.53% for CBXO.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор