Сравнение ETC.TO с LBIT.TO
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, ETC.TO returned -43.61% vs -53.67% for LBIT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -33.74%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -38.18%.
ETC.TO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -33.59%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -38.43%
- 1 год
- -53.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETC.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -33.74% | 4.68% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -38.18% | 8.66% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and LBIT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between ETC.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
ETC.TO
LBIT.TO
Сравнение ETC.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETC.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.87 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.41 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -61.98% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -61.98% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.35% | -61.98% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -27.03% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.24% | 38.21% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и LBIT.TO
Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 14.66%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 16.68% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 41.22% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.05% | 52.41% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.18% | 51.66% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.18% | 51.66% | +2.52% |
Сравнение комиссий ETC.TO и LBIT.TO
И ETC.TO, и LBIT.TO имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETC.TO и LBIT.TO
Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | 0.88% | 0.58% | 0.05% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETC.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETC.TO and LBIT.TO have the same expense ratio: 0.75% per year.
ETC.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор