PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETC.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETC.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

ETC.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETC.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-22.46%-13.66%117.58%126.17%-54.08%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, ETC.TO показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

ETC.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.76%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-20.56%
3 года*
25.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETH-USDETC.TO с ETHH.TOETC.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий ETC.TO и BANK.TO

ETC.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

ETC.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETC.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

2.96

-3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

3.69

-4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.58

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.93

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

16.11

-16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETC.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETC.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.96

-3.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.85

-0.73

Корреляция

Корреляция между ETC.TO и BANK.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETC.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.75%0.58%0.05%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и BANK.TO

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETC.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-29.03%

-46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-10.61%

-42.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-3.64%

-45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-9.15%

-25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

2.59%

+22.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и BANK.TO

Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETC.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

6.55%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

9.76%

+30.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.96%

13.86%

+35.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.77%

15.70%

+39.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

15.70%

+39.07%