Сравнение ETBB.DE с PRAE.DE
ETBB.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETBB.DE tracks the EURO STOXX® 50 while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETBB.DE returned 11.55%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETBB.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETBB.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETBB.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
ETBB.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.40%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETBB.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.30% | 22.21% | 10.80% | 22.47% | -8.68% | 23.66% | -3.13% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between ETBB.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between ETBB.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETBB.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
ETBB.DE
PRAE.DE
Сравнение ETBB.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETBB.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.75 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.64 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETBB.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ETBB.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка ETBB.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETBB.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETBB.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -32.86% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.54% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -16.94% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -19.60% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.63% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.27% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.52% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETBB.DE и PRAE.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ETBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETBB.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.39% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.66% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 12.97% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.42% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.22% | +1.10% |
Сравнение комиссий ETBB.DE и PRAE.DE
ETBB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETBB.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность ETBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.66% | 2.77% | 2.96% | 3.01% | 2.73% | 1.86% | 2.60% | 3.08% | 3.96% | 0.23% | 2.85% | 3.19% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETBB.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for ETBB.DE.
ETBB.DE tracks EURO STOXX® 50, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ETBB.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETBB.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор