PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETB с SGO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETB с SGO.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETB (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund) is Options Trading fund managed by Eaton Vance, while SGO.PA (Compagnie de Saint-Gobain S.A.) is a stock. Over the past 10 years, ETB returned 8.49%/yr vs 9.80%/yr for SGO.PA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETB и SGO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETB торгуется в USD, в то время как SGO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETB показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у SGO.PA с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции ETB уступали акциям SGO.PA по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.80% соответственно.

ETB

1 день
-0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.97%
1 год
20.11%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.49%

SGO.PA

1 день
-0.78%
1 месяц
0.73%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-20.34%
3 года*
18.65%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETB и SGO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		4.96%11.16%26.22%7.50%-16.59%23.68%0.43%32.40%-12.75%9.52%
SGO.PA
Compagnie de Saint-Gobain S.A.		-12.46%17.66%23.88%56.24%-28.60%57.34%11.83%27.78%-37.62%21.66%

Correlation

The correlation between ETB and SGO.PA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Compagnie de Saint-Gobain S.A.

Часто сравнивают с ETB:
ETB с MCNETB с SDRIXETB с PPFIXETB с EHSTXETB с GCPYXETB с SHIIXETB с EIMAX
Часто сравнивают с SGO.PA:
SGO.PA с SUISGO.PA с VOOSGO.PA с QQQSGO.PA с VRLA.PASGO.PA с MSFTSGO.PA с INTCSGO.PA с SCHD

Доходность на риск

ETB vs. SGO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETB
Ранг доходности на риск ETB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGO.PA
Ранг доходности на риск SGO.PA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGO.PA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGO.PA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGO.PA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGO.PA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGO.PA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETB c SGO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETBSGO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.64

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.78

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.58

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

-1.11

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETB vs. SGO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETB на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SGO.PA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETB и SGO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETBSGO.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.64

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.06

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ETB и SGO.PA

Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что меньше максимальной просадки SGO.PA в -78.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и SGO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETBSGO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.09%

-78.04%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-34.71%

+25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-34.71%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-53.03%

+29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-65.47%

+20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-25.89%

+25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-36.13%

+29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

18.26%

-16.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ETB и SGO.PA

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) составляет 2.57%, в то время как у Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ETB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETBSGO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

8.52%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

24.14%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

31.70%

-20.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

32.35%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

31.18%

-13.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETB и SGO.PA

Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности SGO.PA в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		8.20%8.31%8.21%8.62%9.63%7.57%8.64%7.90%9.64%7.75%7.85%7.77%
SGO.PA
Compagnie de Saint-Gobain S.A.		2.86%2.53%2.45%3.00%3.57%2.15%0.00%3.64%4.46%2.74%2.80%1.56%

Часто задаваемые вопросы

ETB and SGO.PA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETB и SGO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор