PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESUS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESUS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESUS.L показывает доходность 11.78%, а FTWG.L немного выше – 11.87%.


ESUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.38%
1 год
28.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUS.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
11.78%7.49%26.65%9.86%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between ESUS.L and FTWG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between ESUS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

ESUS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESUS.L
Ранг доходности на риск ESUS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESUS.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.23

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

17.22

-4.84

ESUS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESUS.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESUS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESUS.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.55

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ESUS.L и FTWG.L

Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и FTWG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESUS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-17.78%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-7.11%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.42%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.99%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.75%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUS.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESUS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.04%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.59%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.28%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

11.89%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

11.89%

+2.98%

Сравнение комиссий ESUS.L и FTWG.L

ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUS.L и FTWG.L

Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FTWG.L в 1.22%


ПозицияTTM20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
0.83%0.90%0.96%1.19%1.36%0.33%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.22%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, ESUS.L and FTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTWG.L is Global Equities. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор