Сравнение ESUS.L с FTWG.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - ESUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, ESUS.L returned 28.47% vs 30.02% for FTWG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESUS.L показывает доходность 11.78%, а FTWG.L немного выше – 11.87%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 9.86% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and FTWG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between ESUS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
FTWG.L
Сравнение ESUS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.56 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.23 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 17.22 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и FTWG.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -17.78% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -7.11% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.42% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.99% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.75% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.04% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.59% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 10.28% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 11.89% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 11.89% | +2.98% |
Сравнение комиссий ESUS.L и FTWG.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и FTWG.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FTWG.L в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESUS.L and FTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTWG.L is Global Equities. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор