PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESUS.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESUS.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.87%.


ESUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.38%
1 год
28.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
10 лет*

DGRG.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.52%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUS.L и DGRG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
11.78%7.49%26.65%21.14%-12.50%10.31%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
6.87%5.60%20.13%12.11%2.74%10.27%

Correlation

The correlation between ESUS.L and DGRG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between ESUS.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

ESUS.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESUS.L
Ранг доходности на риск ESUS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUS.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESUS.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.53

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

12.98

-0.61

ESUS.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESUS.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESUS.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESUS.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ESUS.L и DGRG.L

Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и DGRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESUS.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-22.57%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-5.98%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-17.72%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.96%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.63%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUS.L и DGRG.L

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESUS.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.40%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.19%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

8.86%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.55%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

14.45%

+0.42%

Сравнение комиссий ESUS.L и DGRG.L

ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUS.L и DGRG.L

Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
0.83%0.90%0.96%1.19%1.36%0.33%

Часто задаваемые вопросы


ESUS.L and DGRG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор