PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CURE.AX с BANK.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE.AX с BANK.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CURE.AX (Global X S&P Biotech ETF) and BANK.AX (Global X Australian Bank Credit ETF) are both exchange-traded funds - CURE.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while BANK.AX is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Australian Bank Credit Index. Both are passively managed. Over the past year, CURE.AX returned 57.67% vs 4.33% for BANK.AX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CURE.AX charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for BANK.AX.

Доходность

Сравнение доходности CURE.AX и BANK.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P Biotech ETF (CURE.AX) и Global X Australian Bank Credit ETF (BANK.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE.AX показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у BANK.AX с доходностью 2.57%.

CURE.AX

1 день
-4.01%
1 месяц
11.45%
6 месяцев
14.56%
С начала года
17.74%
1 год
57.67%
3 года*
19.53%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—

BANK.AX

1 день
0.20%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
2.16%
С начала года
2.57%
1 год
4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE.AX и BANK.AX

2026 (YTD)20252024
CURE.AX
Global X S&P Biotech ETF		17.74%25.25%0.04%
BANK.AX
Global X Australian Bank Credit ETF		2.57%4.39%2.23%

Correlation

The correlation between CURE.AX and BANK.AX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Biotech ETF

Global X Australian Bank Credit ETF

Часто сравнивают с CURE.AX:
CURE.AX с ACDC.AXCURE.AX с ESTX.AXCURE.AX с GXLD.AXCURE.AX с NDIA.AXCURE.AX с ROBO.AXCURE.AX с SEMI.AXCURE.AX с TECH.AX
Часто сравнивают с BANK.AX:
BANK.AX с IHCB.AXBANK.AX с ACDC.AXBANK.AX с ESTX.AXBANK.AX с FLOT.AXBANK.AX с GXLD.AXBANK.AX с HBRD.AXBANK.AX с NDIA.AX

Доходность на риск

CURE.AX vs. BANK.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE.AX
Ранг доходности на риск CURE.AX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE.AX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE.AX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE.AX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE.AX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BANK.AX
Ранг доходности на риск BANK.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.AX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.AX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.AX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.AX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.AX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE.AX c BANK.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Biotech ETF (CURE.AX) и Global X Australian Bank Credit ETF (BANK.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CURE.AXBANK.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.17

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.83

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

12.35

-0.41

CURE.AX vs. BANK.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE.AX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.AX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE.AX и BANK.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE.AX и BANK.AX

Максимальная просадка CURE.AX за все время составила -59.81%, что больше максимальной просадки BANK.AX в -1.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE.AX и BANK.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURE.AXBANK.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.81%

-1.60%

-58.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-1.10%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

0.00%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-0.19%

-27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

0.35%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE.AX и BANK.AX

Global X S&P Biotech ETF (CURE.AX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Global X Australian Bank Credit ETF (BANK.AX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CURE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURE.AXBANK.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

0.51%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

1.49%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

2.06%

+24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

2.45%

+28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

2.45%

+29.28%

Сравнение комиссий CURE.AX и BANK.AX

CURE.AX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BANK.AX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE.AX и BANK.AX

CURE.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANK.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BANK.AX
Global X Australian Bank Credit ETF		5.09%5.31%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CURE.AX
Global X S&P Biotech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%11.64%9.47%2.05%

Часто задаваемые вопросы

CURE.AX and BANK.AX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CURE.AX.

CURE.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while BANK.AX is Corporate Bonds. CURE.AX tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while BANK.AX tracks Solactive Australian Bank Credit Index. Their fees differ too: 0.45% for CURE.AX and 0.25% for BANK.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE.AX и BANK.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор