PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с ETDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с ETDD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESRI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while ETDD.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.65%/yr vs 10.89%/yr for ETDD.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и ETDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как ETDD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETDD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у ETDD.DE с доходностью 6.68%.

ESRI.DE

1 день
0.61%
1 месяц
1.49%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.23%
1 год
27.39%
3 года*
15.05%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—

ETDD.DE

1 день
0.89%
1 месяц
1.04%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.13%
1 год
19.32%
3 года*
18.29%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и ETDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		16.54%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%13.63%-11.26%33.05%
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.68%37.83%4.45%26.41%-13.70%13.89%6.46%27.18%-16.32%25.40%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and ETDD.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г.

0.66

The correlation between ESRI.DE and ETDD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE
Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESRI.DEETDD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.09

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.68

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.47

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

4.94

+2.28

ESRI.DE vs. ETDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ETDD.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и ETDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и ETDD.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки ETDD.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и ETDD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEETDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-39.02%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.09%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-15.55%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-34.92%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-1.91%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.29%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и ETDD.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEETDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

4.21%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

14.99%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.72%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

20.82%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.19%

-1.39%

Сравнение комиссий ESRI.DE и ETDD.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETDD.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и ETDD.DE

Ни ESRI.DE, ни ETDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and ETDD.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ETDD.DE is Europe Equities. ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.18% for ETDD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и ETDD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор