PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с AXQT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с AXQT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past year, ESRI.DE returned 29.04% vs 72.34% for AXQT.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for AXQT.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и AXQT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как AXQT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXQT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у AXQT.DE с доходностью 39.36%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

AXQT.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
6.70%
С начала года
39.36%
6 месяцев
44.28%
1 год
72.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и AXQT.DE

2026 (YTD)2025
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%23.38%
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		39.33%30.16%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and AXQT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between ESRI.DE and AXQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DEAXQT.DE с AXQE.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. AXQT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c AXQT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEAXQT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.55

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.34

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

5.39

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

19.46

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. AXQT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа AXQT.DE равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и AXQT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEAXQT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.55

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.66

-2.24

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и AXQT.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки AXQT.DE в -14.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и AXQT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEAXQT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-14.45%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.35%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.39%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-2.20%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.70%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и AXQT.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEAXQT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.25%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

17.77%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

20.29%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

21.34%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

21.34%

-2.56%

Сравнение комиссий ESRI.DE и AXQT.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AXQT.DE в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и AXQT.DE

Ни ESRI.DE, ни AXQT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and AXQT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AXQT.DE is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AXQT.DE is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: BNP Paribas and AXA IM. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.27% for AXQT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и AXQT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор