PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPX.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).

ESPX.AS и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)2025202420232022
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-4.09%18.32%24.83%28.30%-6.93%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.33%21.46%19.36%23.68%-4.73%
Разные валюты инструментов

ESPX.AS торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -4.54%.

ESPX.AS

1 день
2.44%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.67%
1 год
19.86%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-1.31%
1 год
17.78%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с EUEA.AS
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с SPYI.DEIWDA.AS с IVV

Сравнение комиссий ESPX.AS и IWDA.AS

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ESPX.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.57

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.34

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

14.64

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.63

+0.39

Корреляция

Корреляция между ESPX.AS и IWDA.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и IWDA.AS

Ни ESPX.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и IWDA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPX.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-33.63%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.21%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.99%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-4.28%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и IWDA.AS

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPX.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.13%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.37%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.23%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.48%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.77%

-0.61%