Сравнение ESPS.L с JRCD.L
ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - ESPS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPS.L returned 10.56%/yr vs 9.79%/yr for JRCD.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESPS.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPS.L показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,589.30%.
ESPS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,381.84%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 10,589.30%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPS.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESPS.L Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 8.82% | 10.90% | 7.65% | -0.04% | 5.65% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,589.30% | -98.80% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between ESPS.L and JRCD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPS.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
ESPS.L
JRCD.L
Сравнение ESPS.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPS.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 90.33 | -89.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.30 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 0.59 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPS.L и JRCD.L
Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPS.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.76% | -99.20% | +81.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -99.06% | +91.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -99.15% | +81.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -8.41% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -22.42% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 49.57% | -46.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPS.L и JRCD.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) составляет 2.41%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 458.41%. Это указывает на то, что ESPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPS.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 458.41% | -456.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 1,305.41% | -1,296.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 27,639.06% | -27,627.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13,277.73% | -13,264.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,088.53% | 13,277.73% | -10,189.20% |
Сравнение комиссий ESPS.L и JRCD.L
ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPS.L и JRCD.L
ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESPS.L Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
ESPS.L and JRCD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
ESPS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор