Сравнение ESPS.L с C500.L
ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESPS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPS.L returned 10.56%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности ESPS.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESPS.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESPS.L показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
ESPS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPS.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESPS.L Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 8.82% | 10.90% | 7.65% | -0.04% | 0.30% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between ESPS.L and C500.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.27 |
The correlation between ESPS.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPS.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
ESPS.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESPS.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPS.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.07 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -0.16 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPS.L и C500.L
Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPS.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.76% | -38.52% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -5.98% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -26.03% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -14.46% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -15.84% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.73% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPS.L и C500.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что ESPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPS.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.65% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 5.11% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 6.66% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.85% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,088.53% | 22.85% | +3,065.68% |
Сравнение комиссий ESPS.L и C500.L
ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPS.L и C500.L
Ни ESPS.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESPS.L and C500.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
ESPS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор