PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPS.L с AUAD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPS.L с AUAD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds - ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while AUAD.L tracks the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPS.L returned 6.05%/yr vs 6.87%/yr for AUAD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for AUAD.L.

Доходность

Сравнение доходности ESPS.L и AUAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPS.L показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 10.41%.

ESPS.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.06%
1 год
14.16%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

AUAD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.34%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.27%
1 год
14.71%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPS.L и AUAD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.57%10.52%7.35%2.26%1.34%5.87%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		10.41%6.19%3.38%7.37%5.97%7.43%

Correlation

The correlation between ESPS.L and AUAD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.55

Over the past year, ESPS.L and AUAD.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ESPS.L и AUAD.L

Секторы
ESPS.L
AUAD.L

Финансовые услуги

50.7%
43.6%

Сырьевые материалы

11.6%
23.0%

Недвижимость

7.8%
5.0%

Промышленность

7.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.1%

Здравоохранение

4.0%
4.9%

Энергетика

3.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Технологии

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

ESPS.L
50.7%
AUAD.L
43.6%

Сырьевые материалы

ESPS.L
11.6%
AUAD.L
23.0%

Недвижимость

ESPS.L
7.8%
AUAD.L
5.0%

Промышленность

ESPS.L
7.2%
AUAD.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

ESPS.L
6.8%
AUAD.L
6.1%

Здравоохранение

ESPS.L
4.0%
AUAD.L
4.9%

Энергетика

ESPS.L
3.0%
AUAD.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

ESPS.L
2.6%
AUAD.L
3.6%

Коммуникационные услуги

ESPS.L
2.6%
AUAD.L
2.0%

Коммунальные услуги

ESPS.L
2.2%
AUAD.L
1.7%

Технологии

ESPS.L
1.4%
AUAD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с PADV.LESPS.L с CPJ1.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с CSKR.LESPS.L с ITWN.L
Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с IBC6.DEAUAD.L с PADV.LAUAD.L с HKOR.LAUAD.L с XKS2.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.L

Доходность на риск

ESPS.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPS.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPS.LAUAD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.17

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.80

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

4.87

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPS.L vs. AUAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPS.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUAD.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPS.L и AUAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPS.LAUAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.97

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ESPS.L и AUAD.L

Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и AUAD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPS.LAUAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.76%

-21.75%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.32%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-21.75%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-21.75%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.35%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.07%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.12%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPS.L и AUAD.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) составляет 3.56%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ESPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPS.LAUAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.54%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.32%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

13.01%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.83%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.33%

+0.53%

Сравнение комиссий ESPS.L и AUAD.L

ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AUAD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPS.L и AUAD.L

ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		2.91%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPS.L and AUAD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for AUAD.L.

ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.40% for AUAD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и AUAD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор