PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с QDVE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 22.64%/yr for QDVE.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESPO торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.00%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-0.93%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.65%
3 года*
31.42%
5 лет*
22.64%
10 лет*
26.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и QDVE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.00%24.19%37.73%59.04%-29.90%35.16%42.34%50.64%-12.66%

Correlation

The correlation between ESPO and QDVE.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.51

The correlation between ESPO and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

ESPO vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.01

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.67

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.56

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

7.56

-8.50

ESPO vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и QDVE.DE

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-33.59%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-16.48%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-26.14%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-33.59%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-7.66%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-5.95%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

5.58%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и QDVE.DE

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.28%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

16.00%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

20.96%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

23.50%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

22.06%

+3.65%

Сравнение комиссий ESPO и QDVE.DE

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и QDVE.DE

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and QDVE.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор