Сравнение ESPO.L с EXSH.DE
ESPO.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - ESPO.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while EXSH.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO.L returned 6.26%/yr vs 11.73%/yr for EXSH.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ESPO.L charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESPO.L и EXSH.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESPO.L торгуется в USD, в то время как EXSH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESPO.L показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 12.63%.
ESPO.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -13.80%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ESPO.L и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | -15.10% | 27.33% | 48.71% | 33.19% | -34.90% | -2.44% | 86.70% | 15.05% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 12.63% | 63.63% | -0.33% | 14.37% | -14.88% | 13.81% | -0.81% | 13.87% |
Correlation
The correlation between ESPO.L and EXSH.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between ESPO.L and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO.L vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
ESPO.L
EXSH.DE
Сравнение ESPO.L c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO.L | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.97 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 13.10 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO.L | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.43 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.14 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ESPO.L и EXSH.DE
Максимальная просадка ESPO.L за все время составила -50.84%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO.L и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO.L | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.84% | -72.19% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -8.69% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -13.55% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.52% | -34.77% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -2.15% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -28.85% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 2.64% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO.L и EXSH.DE
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ESPO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO.L | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.56% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.50% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 14.18% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 18.04% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 19.40% | +5.17% |
Сравнение комиссий ESPO.L и EXSH.DE
ESPO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO.L и EXSH.DE
ESPO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO.L and EXSH.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSH.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSH.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.L.
ESPO.L is categorized as Technology Equities, while EXSH.DE is Europe Equities. ESPO.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO.L and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESPO.L и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор