PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP0.DE с H3R0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESP0.DE с H3R0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) and H3R0.DE (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD) are both Technology Equities funds - ESP0.DE tracks the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG while H3R0.DE tracks the Solactive Video Games & Esports. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESP0.DE returned 7.55%/yr vs -4.14%/yr for H3R0.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESP0.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for H3R0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESP0.DE и H3R0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESP0.DE показывает доходность -13.12%, а H3R0.DE немного ниже – -13.47%.

ESP0.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-16.57%
1 год
-13.84%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

H3R0.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-16.11%
1 год
-16.89%
3 года*
5.22%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESP0.DE и H3R0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-13.12%13.28%57.80%28.86%-30.20%-5.84%
H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		-13.47%10.28%26.09%2.50%-30.96%-13.29%

Correlation

The correlation between ESP0.DE and H3R0.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between ESP0.DE and H3R0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с NVDAESP0.DE с ^NDXESP0.DE с VOO
Часто сравнивают с H3R0.DE:
H3R0.DE с SY7D.DEH3R0.DE с UDIV.DEH3R0.DE с L0CK.DEH3R0.DE с AKWA.DEH3R0.DE с WEBA.DEH3R0.DE с XUTC.DEH3R0.DE с BLCH.DE

Доходность на риск

ESP0.DE vs. H3R0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
H3R0.DE
Ранг доходности на риск H3R0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H3R0.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H3R0.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H3R0.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H3R0.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H3R0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP0.DE c H3R0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESP0.DEH3R0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.93

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.22

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.68

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.24

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESP0.DE vs. H3R0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP0.DE на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H3R0.DE равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP0.DE и H3R0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESP0.DEH3R0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.20

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.27

+0.98

Просадки

Сравнение просадок ESP0.DE и H3R0.DE

Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки H3R0.DE в -48.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и H3R0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESP0.DEH3R0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-48.09%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-24.56%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-24.56%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-42.07%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.82%

-31.81%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-29.88%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.94%

13.45%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP0.DE и H3R0.DE

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) составляет 4.55%, в то время как у Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H3R0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESP0.DEH3R0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.60%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.15%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.00%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

20.38%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

20.59%

+2.57%

Сравнение комиссий ESP0.DE и H3R0.DE

ESP0.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии H3R0.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP0.DE и H3R0.DE

Ни ESP0.DE, ни H3R0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESP0.DE and H3R0.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H3R0.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H3R0.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESP0.DE.

ESP0.DE tracks MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while H3R0.DE tracks Solactive Video Games & Esports. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ESP0.DE and 0.50% for H3R0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESP0.DE и H3R0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор