Сравнение ESN с STRN
ESN (Essential 40 Stock ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. ESN is passively managed, while STRN is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности ESN и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 15.85% | 5.71% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between ESN and STRN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. STRN — Ранг доходности на риск
ESN
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESN c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и STRN
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -15.43% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -8.89% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -3.00% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 26.85% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 26.85% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 26.85% | -13.75% |
Сравнение комиссий ESN и STRN
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и STRN
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and STRN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.15% for STRN.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: KKM Financial and SmartWay. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для ESN и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор