Сравнение ESIT.L с XLKQ.L
ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - ESIT.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.L returned 15.16%/yr vs 26.60%/yr for XLKQ.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIT.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIT.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIT.L показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
ESIT.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 20.73%
- С начала года
- 51.37%
- 6 месяцев
- 48.42%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам ESIT.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.37% | 14.83% | 2.77% | 32.26% | -24.43% | 27.26% | 8.52% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 5.88% |
Correlation
The correlation between ESIT.L and XLKQ.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between ESIT.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIT.L и XLKQ.L
Секторы
ESIT.L
XLKQ.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ESIT.L
XLKQ.L
Коммуникационные услуги
ESIT.L
XLKQ.L
-
Промышленность
ESIT.L
XLKQ.L
Сырьевые материалы
ESIT.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIT.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIT.L
-
XLKQ.L
-
Энергетика
ESIT.L
-
XLKQ.L
-
Финансовые услуги
ESIT.L
-
XLKQ.L
Здравоохранение
ESIT.L
-
XLKQ.L
-
Недвижимость
ESIT.L
-
XLKQ.L
-
Коммунальные услуги
ESIT.L
-
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
ESIT.L
XLKQ.L
Сравнение ESIT.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIT.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 3.24 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 8.42 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIT.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.21 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.L и XLKQ.L
Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.50% | -28.74% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -16.76% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -28.74% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -28.74% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.84% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -5.04% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.45% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.L и XLKQ.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ESIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 6.83% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 14.29% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 19.18% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 22.04% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 21.65% | +2.99% |
Сравнение комиссий ESIT.L и XLKQ.L
ESIT.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.L и XLKQ.L
Ни ESIT.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIT.L and XLKQ.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ESIT.L.
ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор