Сравнение ESIT.L с HNSS.L
ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIT.L returned 24.77%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESIT.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIT.L показывает доходность 51.37%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
ESIT.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 20.73%
- С начала года
- 51.37%
- 6 месяцев
- 48.42%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 93.25%
- 1 год
- 194.16%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIT.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.37% | 14.83% | 2.77% | 32.26% | -13.07% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between ESIT.L and HNSS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between ESIT.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
ESIT.L
HNSS.L
Сравнение ESIT.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIT.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.78 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 14.66 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 50.30 | -36.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIT.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 6.08 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.L и HNSS.L
Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, примерно равная максимальной просадке HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.50% | -36.83% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.16% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -36.83% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.66% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -9.55% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.84% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.L и HNSS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) составляет 9.42%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что ESIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 13.36% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 24.62% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 31.72% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 30.12% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 30.12% | -5.48% |
Сравнение комиссий ESIT.L и HNSS.L
ESIT.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.L и HNSS.L
Ни ESIT.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIT.L and HNSS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIT.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIT.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
ESIT.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор