PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIS.DE с SC03.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.DE с SC03.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SC03.DE (Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while SC03.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 2.20%/yr vs -2.04%/yr for SC03.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC03.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.DE и SC03.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.DE показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у SC03.DE с доходностью 10.13%.

ESIS.DE

1 день
0.65%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
7.81%
С начала года
8.19%
1 год
10.30%
3 года*
3.20%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SC03.DE

1 день
0.11%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
9.63%
С начала года
10.13%
1 год
6.40%
3 года*
-1.90%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.DE и SC03.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		8.19%6.89%-2.54%0.92%-8.85%20.52%-0.20%
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		10.13%-1.70%-9.00%-1.71%-13.43%21.05%-0.26%

Correlation

The correlation between ESIS.DE and SC03.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.87

The correlation between ESIS.DE and SC03.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIS.DE:
ESIS.DE с VUAA.DEESIS.DE с DFOP.DEESIS.DE с WELM.DEESIS.DE с SPYC.DEESIS.DE с QDVK.DEESIS.DE с 7RIP.DEESIS.DE с XUCD.DE
Часто сравнивают с SC03.DE:
SC03.DE с SPYSC03.DE с EXH8.DESC03.DE с WELW.DESC03.DE с 2B7D.DESC03.DE с SC0R.DESC03.DE с WELM.DESC03.DE с ZPDD.DE

Доходность на риск

ESIS.DE vs. SC03.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.DE
Ранг доходности на риск ESIS.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SC03.DE
Ранг доходности на риск SC03.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC03.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC03.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.DE c SC03.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIS.DESC03.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.40

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.70

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.48

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

1.08

+0.63

ESIS.DE vs. SC03.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SC03.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.DE и SC03.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIS.DE и SC03.DE

Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки SC03.DE в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и SC03.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.DESC03.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-32.59%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.16%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.54%

-20.32%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-28.71%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-17.66%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-8.21%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

5.92%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.DE и SC03.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) составляет 5.24%, в то время как у Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC03.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.DESC03.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.57%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.45%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

15.80%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.35%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

14.78%

-1.91%

Сравнение комиссий ESIS.DE и SC03.DE

ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC03.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.DE и SC03.DE

Ни ESIS.DE, ни SC03.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIS.DE and SC03.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC03.DE.

ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SC03.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.20% for SC03.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и SC03.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор