Сравнение ESIS.DE с ISPA.DE
ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - ESIS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 0.75%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
ESIS.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам ESIS.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.50% | 6.81% | -2.47% | 0.99% | -8.57% | 19.70% | 2.50% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | 2.21% |
Correlation
The correlation between ESIS.DE and ISPA.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
ESIS.DE
ISPA.DE
Сравнение ESIS.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.62 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.10 | -8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 28.73 | -29.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.35 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -38.91% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -3.63% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | -15.10% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -15.10% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -1.09% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.46% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 1.03% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.DE и ISPA.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 2.62% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 6.51% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 8.77% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.00% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 14.79% | -1.83% |
Сравнение комиссий ESIS.DE и ISPA.DE
ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.DE и ISPA.DE
ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ESIS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while ISPA.DE is Global Equities. ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор