Сравнение ESIS.DE с EXH3.DE
ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 1.95%/yr vs -2.03%/yr for EXH3.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH3.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.DE и EXH3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.DE показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у EXH3.DE с доходностью 9.61%.
ESIS.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
EXH3.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам ESIS.DE и EXH3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 6.10% | 6.89% | -2.54% | 0.92% | -8.85% | 20.52% | -0.20% |
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 9.61% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -0.31% |
Correlation
The correlation between ESIS.DE and EXH3.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between ESIS.DE and EXH3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.DE vs. EXH3.DE — Ранг доходности на риск
ESIS.DE
EXH3.DE
Сравнение ESIS.DE c EXH3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIS.DE | EXH3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 1.17 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIS.DE и EXH3.DE
Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки EXH3.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и EXH3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -39.85% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.77% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | -21.11% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -28.68% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -17.89% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -8.93% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.78% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.DE и EXH3.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) составляет 4.65%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.93% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 12.13% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 15.51% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.19% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 14.39% | -1.57% |
Сравнение комиссий ESIS.DE и EXH3.DE
ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH3.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.DE и EXH3.DE
ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 1.98% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.DE and EXH3.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.46% for EXH3.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и EXH3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор