Сравнение ESIN.L с IITU.L
ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.L returned 13.02%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIN.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
ESIN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам ESIN.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 7.95% | 31.04% | 9.74% | 24.40% | -11.34% | 9.01% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 31.84% |
Correlation
The correlation between ESIN.L and IITU.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.52 |
The correlation between ESIN.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIN.L и IITU.L
Секторы
ESIN.L
IITU.L
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ESIN.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
ESIN.L
IITU.L
-
Финансовые услуги
ESIN.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIN.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIN.L
IITU.L
-
Технологии
ESIN.L
IITU.L
Сырьевые материалы
ESIN.L
IITU.L
-
Энергетика
ESIN.L
-
IITU.L
Здравоохранение
ESIN.L
-
IITU.L
-
Недвижимость
ESIN.L
-
IITU.L
-
Коммунальные услуги
ESIN.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
ESIN.L
IITU.L
Сравнение ESIN.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.17 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 8.17 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.71 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.16 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.L и IITU.L
Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.82% | -28.03% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -16.76% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -28.03% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -28.03% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.89% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.14% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 6.51% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) составляет 6.24%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.01% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 14.45% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 19.60% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.94% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.31% | -2.95% |
Сравнение комиссий ESIN.L и IITU.L
ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.L и IITU.L
Ни ESIN.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIN.L and IITU.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.L.
ESIN.L is categorized as Industrials Equities, while IITU.L is Technology Equities. ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор