Сравнение ESIN.DE с WELT.DE
ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds - ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIN.DE returned 19.52%/yr vs 17.33%/yr for WELT.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.DE и WELT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у WELT.DE с доходностью 15.23%.
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
WELT.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIN.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | 12.65% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 15.23% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
Correlation
The correlation between ESIN.DE and WELT.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between ESIN.DE and WELT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
ESIN.DE
WELT.DE
Сравнение ESIN.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.45 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 9.08 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.52 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.26 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.DE и WELT.DE
Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и WELT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -20.81% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.55% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -20.81% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.14% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -2.61% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.58% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.DE и WELT.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.88% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 12.34% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 15.36% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.32% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.32% | +3.49% |
Сравнение комиссий ESIN.DE и WELT.DE
И ESIN.DE, и WELT.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.DE и WELT.DE
ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ESIN.DE and WELT.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE and WELT.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и WELT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор