PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.55%/yr vs 17.18%/yr for IS3S.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.DE показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 34.68%.

ESIN.DE

1 день
1.95%
1 месяц
0.21%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.29%
1 год
16.60%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
2.88%
1 месяц
5.58%
С начала года
34.68%
6 месяцев
37.30%
1 год
63.13%
3 года*
25.47%
5 лет*
17.18%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		7.79%25.25%14.45%27.14%-16.98%13.36%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.68%25.13%11.36%15.62%-4.81%10.89%

Correlation

The correlation between ESIN.DE and IS3S.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.71

The correlation between ESIN.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

ESIN.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIN.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
4.29

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
5.83

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.77

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

10.20

-9.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

37.08

-32.84

ESIN.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIN.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.11%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.11%

-35.19%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-6.09%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-17.78%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-17.78%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.26%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.96%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.68%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.DE и IS3S.DE

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.87%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

12.05%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

14.51%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.97%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.66%

+2.21%

Сравнение комиссий ESIN.DE и IS3S.DE

ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.DE и IS3S.DE

Ни ESIN.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIN.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

ESIN.DE is categorized as Industrials Equities, while IS3S.DE is Global Equities. ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор