Сравнение ESIH.L с XDWH.L
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.L returned 6.12%/yr vs 6.05%/yr for XDWH.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -0.59%.
ESIH.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам ESIH.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -1.62% | 12.77% | -0.54% | 5.46% | 1.56% | 17.09% | -10.87% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -0.59% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and XDWH.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between ESIH.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIH.L и XDWH.L
Секторы
ESIH.L
XDWH.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ESIH.L
XDWH.L
Сырьевые материалы
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIH.L
-
XDWH.L
Энергетика
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Финансовые услуги
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Промышленность
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Недвижимость
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Технологии
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
ESIH.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
ESIH.L
XDWH.L
Сравнение ESIH.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.44 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 3.75 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.79 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и XDWH.L
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -18.80% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -10.43% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -18.80% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -18.80% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -4.10% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.11% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.02% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и XDWH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.41% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.11% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.70% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.04% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.51% | +2.43% |
Сравнение комиссий ESIH.L и XDWH.L
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и XDWH.L
Ни ESIH.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and XDWH.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор