Сравнение ESIH.L с NCLR.L
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while NCLR.L is a Uranium fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, ESIH.L returned 8.13% vs 44.49% for NCLR.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for NCLR.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и NCLR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у NCLR.L с доходностью 2.39%.
ESIH.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
NCLR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIH.L и NCLR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -0.97% | 2.83% |
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 2.39% | 112.38% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and NCLR.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск
ESIH.L
NCLR.L
Сравнение ESIH.L c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIH.L | NCLR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.54 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 3.66 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и NCLR.L
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки NCLR.L в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и NCLR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | NCLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -28.53% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -28.53% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -27.09% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -8.41% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 12.05% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и NCLR.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 5.29%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | NCLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.76% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 34.71% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 47.01% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 47.26% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 47.26% | -29.35% |
Сравнение комиссий ESIH.L и NCLR.L
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NCLR.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и NCLR.L
Ни ESIH.L, ни NCLR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and NCLR.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for NCLR.L.
ESIH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while NCLR.L is Uranium. ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.45% for NCLR.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и NCLR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор