Сравнение ESIF.L с SGLN.L
ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 19.63%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
ESIF.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ESIF.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 3.13% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 3.59% | 20.48% | 2.82% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 0.41% |
Correlation
The correlation between ESIF.L and SGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between ESIF.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ESIF.L
SGLN.L
Сравнение ESIF.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.91 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 5.05 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.55 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.L и SGLN.L
Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -41.71% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -17.57% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -17.57% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -17.57% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -16.01% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -14.76% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 6.67% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.L и SGLN.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 5.32% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.08% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 20.08% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 23.19% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.30% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.78% | +2.44% |
Сравнение комиссий ESIF.L и SGLN.L
ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.L и SGLN.L
Ни ESIF.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIF.L and SGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.L.
ESIF.L is categorized as Financials Equities, while SGLN.L is Gold. ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор