PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 2.45%/yr for QCLN.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
15.04%
С начала года
50.74%
6 месяцев
46.10%
1 год
117.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.26%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%

Correlation

The correlation between ESIE.L and QCLN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.18

The correlation between ESIE.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и QCLN.L

Секторы
ESIE.L
QCLN.L

Энергетика

99.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
QCLN.L
0.2%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
QCLN.L

-

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

QCLN.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

QCLN.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

QCLN.L

-

Финансовые услуги

ESIE.L

-

QCLN.L
2.0%

Здравоохранение

ESIE.L

-

QCLN.L

-

Промышленность

ESIE.L

-

QCLN.L
28.6%

Недвижимость

ESIE.L

-

QCLN.L

-

Технологии

ESIE.L

-

QCLN.L
46.8%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

QCLN.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.44

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.03

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

7.96

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

25.08

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.L равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.07

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.10

+0.96

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и QCLN.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-69.87%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.69%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-56.66%

+29.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-68.64%

+41.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-21.08%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-40.89%

+32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.67%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и QCLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 8.04%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

14.86%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

24.36%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

34.07%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

35.87%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

36.95%

-12.37%

Сравнение комиссий ESIE.L и QCLN.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и QCLN.L

Ни ESIE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and QCLN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор