PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 13.06%/yr for IWDA.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.24%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.04%
1 год
27.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.24%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%3.23%

Correlation

The correlation between ESIE.L and IWDA.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.22

The correlation between ESIE.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и IWDA.L

Секторы
ESIE.L
IWDA.L

Энергетика

99.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
9.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

32.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
IWDA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
IWDA.L
9.3%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

IWDA.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

IWDA.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

IWDA.L
4.8%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

IWDA.L
14.9%

Здравоохранение

ESIE.L

-

IWDA.L
8.6%

Промышленность

ESIE.L

-

IWDA.L
9.7%

Недвижимость

ESIE.L

-

IWDA.L
1.2%

Технологии

ESIE.L

-

IWDA.L
32.9%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

IWDA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

ESIE.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.33

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.24

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.25

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

15.98

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и IWDA.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-26.18%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-6.37%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-18.91%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-18.91%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.10%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.39%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.70%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и IWDA.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.39%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

8.83%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

11.60%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

14.49%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

15.51%

+9.07%

Сравнение комиссий ESIE.L и IWDA.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и IWDA.L

Ни ESIE.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and IWDA.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while IWDA.L is Global Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор