PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с GEDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с GEDM.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and GEDM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while GEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.20%/yr vs 8.29%/yr for GEDM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и GEDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 32.19%, что значительно выше, чем у GEDM.L с доходностью 23.69%.

ESIE.L

1 день
-2.67%
1 месяц
0.15%
С начала года
32.19%
6 месяцев
33.27%
1 год
48.64%
3 года*
16.97%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

GEDM.L

1 день
3.01%
1 месяц
2.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
26.20%
1 год
45.51%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и GEDM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		32.19%20.19%-9.72%6.00%44.93%26.73%-6.67%
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		23.69%24.11%8.80%4.58%-11.07%-0.26%4.77%

Correlation

The correlation between ESIE.L and GEDM.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.22

The correlation between ESIE.L and GEDM.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и GEDM.L

Секторы
ESIE.L
GEDM.L

Энергетика

99.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.0%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

17.7%

Здравоохранение

-

3.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

42.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
GEDM.L
2.9%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
GEDM.L
6.0%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

GEDM.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

GEDM.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

GEDM.L
2.7%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

GEDM.L
17.7%

Здравоохранение

ESIE.L

-

GEDM.L
3.4%

Промышленность

ESIE.L

-

GEDM.L
7.6%

Недвижимость

ESIE.L

-

GEDM.L
1.6%

Технологии

ESIE.L

-

GEDM.L
42.5%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

GEDM.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.L
Часто сравнивают с GEDM.L:
GEDM.L с VUAA.DEGEDM.L с DGSE.LGEDM.L с EXCS.LGEDM.L с HMEF.LGEDM.L с SWDA.LGEDM.L с DEMS.LGEDM.L с E127.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. GEDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GEDM.L
Ранг доходности на риск GEDM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEDM.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEDM.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEDM.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEDM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c GEDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIE.LGEDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.59

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.33

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.93

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

13.66

-1.94

ESIE.L vs. GEDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEDM.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и GEDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и GEDM.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки GEDM.L в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и GEDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LGEDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-38.64%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.53%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-15.29%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-23.30%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.39%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.34%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.32%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и GEDM.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) имеют волатильность 7.34% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LGEDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.49%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

15.29%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

17.52%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

16.07%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

18.98%

+5.80%

Сравнение комиссий ESIE.L и GEDM.L

И ESIE.L, и GEDM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и GEDM.L

ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.84%1.95%2.34%2.32%2.52%1.82%1.58%2.28%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and GEDM.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L and GEDM.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while GEDM.L is Emerging Markets Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GEDM.L tracks MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и GEDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор