Сравнение ESIE.L с GCED.L
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs -3.47%/yr for GCED.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и GCED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIE.L и GCED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 14.52% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 36.50% | 31.81% | -25.26% | -15.01% | -22.48% | -20.17% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and GCED.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between ESIE.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESIE.L и GCED.L
Секторы
ESIE.L
GCED.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
ESIE.L
GCED.L
Коммуникационные услуги
ESIE.L
GCED.L
-
Сырьевые материалы
ESIE.L
-
GCED.L
Потребительский циклический сектор
ESIE.L
-
GCED.L
Потребительский защитный сектор
ESIE.L
-
GCED.L
Финансовые услуги
ESIE.L
-
GCED.L
Здравоохранение
ESIE.L
-
GCED.L
-
Промышленность
ESIE.L
-
GCED.L
Недвижимость
ESIE.L
-
GCED.L
-
Технологии
ESIE.L
-
GCED.L
Коммунальные услуги
ESIE.L
-
GCED.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
GCED.L
Сравнение ESIE.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | GCED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 8.02 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 26.75 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 4.04 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.24 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и GCED.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и GCED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -69.62% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.00% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -52.78% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -68.49% | +41.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -29.25% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -40.59% | +32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.30% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и GCED.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 8.04%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.74% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 15.24% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 21.85% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 26.40% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 27.02% | -2.44% |
Сравнение комиссий ESIE.L и GCED.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и GCED.L
ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
ESIE.L and GCED.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.
ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.60% for GCED.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и GCED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор