Сравнение ESIE.L с ENGE.L
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIE.L returned 17.82%/yr vs 17.62%/yr for ENGE.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIE.L показывает доходность 34.22%, а ENGE.L немного ниже – 33.47%.
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 31.39%
- 1 год
- 58.60%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIE.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 20.44% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and ENGE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between ESIE.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
ENGE.L
Сравнение ESIE.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 4.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 14.51 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и ENGE.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -25.54% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.77% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -25.54% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.24% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -8.15% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.01% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и ENGE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеют волатильность 8.04% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.22% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 19.02% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 22.37% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.66% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 22.66% | +1.92% |
Сравнение комиссий ESIE.L и ENGE.L
И ESIE.L, и ENGE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и ENGE.L
Ни ESIE.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ESIE.L and ENGE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L and ENGE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор