PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 20.02%/yr for 4GLD.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 1.99%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

4GLD.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.99%
6 месяцев
5.39%
1 год
33.79%
3 года*
28.37%
5 лет*
20.02%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
4GLD.DE
Xetra-Gold		1.94%57.09%28.71%7.13%12.98%-3.31%0.15%

Correlation

The correlation between ESIE.L and 4GLD.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Xetra-Gold

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.L4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.46

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.90

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.95

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

5.14

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.L4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.46

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и 4GLD.DE

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.L4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-40.90%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-17.27%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-17.27%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-17.27%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-15.60%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.90%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

6.56%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и 4GLD.DE

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Xetra-Gold (4GLD.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.L4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.10%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

19.99%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

23.11%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

16.20%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

15.78%

+8.80%

Сравнение комиссий ESIE.L и 4GLD.DE

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и 4GLD.DE

Ни ESIE.L, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and 4GLD.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while 4GLD.DE is Gold. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор